Predicción de precios de acciones y ETF en la bolsa B3 utilizando técnicas de aprendizaje automático

Resumen

El número de nuevos inversores en la bolsa brasileña está aumentando. Muchos de esos nuevos inversores buscan mayores rendimientos, a menudo sin las habilidades necesarias para analizar las oportunidades y los peligros. Este estudio tiene como objetivo desarrollar un modelo LSTM con el propósito de predecir los precios de las acciones y ETF en la bolsa de valores B3. El modelo fue entrenado con datos históricos de los últimos 10 años de un grupo de cinco acciones (Banco do Brasil, Itaú, Vale, Petrobras y Caixa Seguridade) y dos ETF (BOVA11 y FIND11). Los resultados demostraron que el modelo es efectivo para predecir activos dentro del mercado financiero brasileño, validado a través de algunas métricas, con resultados dentro de los siguientes rangos: RMSE (0.30 a 1.98), MAE (0.23 a 1.54), MAPE (0.98 a 3.40) y R² (0.77 a 0.99). Sin embargo, los activos con pocos datos históricos, como Caixa Seguridade, mostraron una mayor variación en las previsiones, lo que indica limitaciones del modelo.